光大銀行:訂單生成系統存缺陷

2013-08-19 09:24     來源:中國證劵報     編輯:林天泉

  是什么原因觸發系統交易大量自動生成訂單?光大證券表示,正在繼續核查該問題,從已調查的情況看,是交易指令生成和指令執行兩個部分均出現錯誤。

  光大證券表示,經初步核查,本次事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統出現了問題,該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。核查中發現,訂單執行系統針對高頻交易在市價委托時,對可用資金額度未能進行有效校驗控制,而訂單生成系統存在的缺陷,會導致特定情況下生成預期外的訂單。由于訂單生成系統存在的缺陷,導致在11時05分08秒之后的2秒內,瞬間生成26082筆預期外的市價委托訂單。由于訂單執行系統存在的缺陷,上述預期外的巨量市價委托訂單被直接發送至交易所。

  11時7分,交易員通過系統監控模塊發現成交金額異常。同時,接到上海證券交易所的問詢電話,迅速批量撤單并終止套利策略訂單生成系統的運行,同時啟動核查流程并報告部門領導。光大證券總裁徐浩明介紹說,11時2分下單之后,在150秒內未得到回報反饋,就重復下單,導致大量產生訂單,這是系統邏輯判斷錯誤所致。

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